齊克用-財富管理(1)

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(4)四巫日,到期效應案例2

2011/6/18四巫日波動加大拉高結算後短線回檔,美股開高走低收低,道瓊下跌28.35,或 0.17%,收在 16302.70 點。標普 S&P500下跌5.61,或 0.30%,收在1866.40 點。那斯達克下跌42.50,或 0.98%,收在 4276.79 點。費城半導體下跌5.09,或 0.87%,收在 582.54 點。標普500開盤就飊上歷史高點,日線雖然收低,但周線仍維持上漲格局。
 
美股周五走勢波動較大,原因是出於「四巫日(Quadruple witching) 」現象。「四巫日」是指美國市場於季月(三月、六月、九月、十二月)第三個星期五之四種衍生性金融商品 (美國股票指數期貨、 股票指數期權、 股票期貨以及股票選擇權) 到期結算日,預期中商品價格會有較大的波動。當日交易最後一小時稱為四巫小時(Quadruple witching hour),為紐約時間下午三時至四時。當日走勢圖如下:
 
 

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